W najnowszym numerze „Przeglądu Statystycznego. Statistical Review”
Nr 4/2022 „Przeglądu Statystycznego. Statistical Review” zawiera cztery artykuły.
W pracy Estimation of Yu and Meyer bivariate stochastic volatility model by iterated filtering Piotr Szczepocki przedstawia sposób szacowania dwuzmiennego modelu zmienności stochastycznej Yu i Meyer za pomocą algorytmu iterowanej filtracji. Ilustruje go na przykładzie estymacji zależności pomiędzy stopami zwrotu z dwóch instrumentów finansowych: indeksu Standard and Poor’s 500 i złota. Dokładność oszacowania tego modelu ocenia za pomocą eksperymentu symulacyjnego.
Andrzej Tomski i Barbara Gorzawska w artykule Sample size in clinical trials – challenges and approaches omawiają wybrane sposoby szacowania liczebności próby w badaniach klinicznych. Przedstawiają także własny schemat wyznaczania tej liczebności z wykorzystaniem symulacji Monte Carlo, oprogramowany w języku R.
Honorata Sosnowska, Michał Ramsza i Paweł Zawiślak w pracy Impact of a priori positive information on the results of voting methods analizują trzy metody głosowania: Bordy, Condorceta i antymanipulacyjną. Przedstawiają wyniki eksperymentu, który pokazuje, że podczas głosowania efekt manipulacji może zostać zneutralizowany przez pozytywną informację a priori.
Jakub Morkowski, autor artykułu Comparison of the accuracy of forecasts using neural networks before and after the outbreak of the COVID-19 pandemic on the example of selected exchange rates, przedstawia wyniki badania nad dokładnością prognoz kursów wymiany dla trzech par walutowych (USD/EUR, CHF/EUR i GBP/EUR) uzyskanych przy zastosowaniu sieci neuronowych (ELM, MLP i LSTM) w okresach przed wybuchem pandemii COVID-19 i po nim.
Numer jest dostępny na stronie https://ps.stat.gov.pl/Issue/2022/4. Zachęcamy do lektury.