W najnowszym numerze „Przeglądu Statystycznego. Statistical Review”
W nr. 1/2022 „Przeglądu Statystycznego. Statistical Review” opublikowano trzy artykuły. Autorzy pierwszego z nich Magdalena Osińska i Maciej Gałecki nawiązują do swoich poprzednich badań, które polegały na modyfikacji testu Endersa i Siklosa pod kątem korekty błędu progowego do wersji pozwalającej na ustalenie odpowiedzialności indywidualnej zmiennej progowej za asymetryczny mechanizm systemu. Ich pomysł polegał na poznaniu mechanizmu progowego zarówno w długim, jak i krótkim okresie. W swojej najnowszej pracy pt. Extended Enders and Siklos test for threshold cointegration testują asymetrię dopasowania mechanizmu korekcji błędów na ścieżce długoterminowej. Celem drugiego artykułu zamieszonego w tym numerze pt. REITs impact on typical investment portfolio – further evidence of the sector split importance, autorstwa Jakuba Pacholca, jest weryfikacja wcześniejszych badań dotyczących dodawania REIT-ów (Real Estate Investment Trust) do mieszanych portfeli akcji/obligacji wpływającego na ich charakterystykę ryzyka i zwrotu, a także zbadanie wpływu dodania różnych sektorów REIT do takich portfeli na najaktualniejszej próbie i w stosunkowo długim okresie, tj. latach 1990–2019. Mirosław Szreder, autor trzeciego artykułu pt. Noise and bias – some controversies raised by the book ‘Noise: A Flaw in Human Judgment’, written by Daniel Kahneman, Olivier Sibony, Cass R. Sunstein, omawia statystyczne aspekty zjawiska zwanego „hałasem”, które stało się przedmiotem nowej książki Daniela Kahnemana i jego współpracowników, i przygląda się relacji między uprzedzeniami a szumem – dwoma głównymi składowymi błędu średniokwadratowego (MSE) – a więc przyjmuje inną perspektywę niż autorzy książki.
W zeszycie znalazło się również sprawozdanie z 39. Międzynarodowej Konferencji Naukowej Multivariate Statistical Analysis MSA 2021, zorganizowanej w dniach 8–10 listopada 2021 r.
Numer jest dostępny na stronie https://ps.stat.gov.pl/Issue/2022/1. Zachęcamy do lektury.